Розмір шрифта: 

У роботі досліджено проблему виникнення феномену Рунге при спробі застосування класичних методів полі номіальної інтерполяції для прогнозування фінансових часових рядів. Проведено аналіз похибки інтерполяційного полінома Лагранжа високого степеня на рівновіддалених вузлах у контексті стохастичної природи біржових цін. Показано, що прагнення підвищити точність моделі шляхом збільшення глибини історичних даних призво дить до катастрофічного зростання амплітуди осциляцій на краях інтервалу, що робить отримані прогнози економічно змістовними лише для короткострокової інтерполяції, але непридатними для екстраполяції (про гнозування).

феномен Рунге; інтерполяція Лагранжа; фінансові часові ряди; екстраполяція; похибка наближення; волатильність; константа Лебега