Проведено аналіз застосування методу Монте-Карло для сценарного стрес-тестування інвестиційного портфелю. Розглянуто можливість отримання ймовірнісної оцінки ризиків заснованої на результатах моделювання сценаріїв та обрахунку середньостатистичних даних прибутковості інвестиційного портфелю.

An analysis of the application of the Monte Carlo method for scenario stress testing of the investment portfolio is performed. The possibility of obtaining a probabilistic risk assessment based on the results of scenario modeling and calculation of average yield data of the investment portfolio is considered.