Розмір шрифта:
ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЯ В УМОВАХ ПІДВИЩЕНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ Вінницький національний технічний університет
Остання редакція: 2026-05-01
Анотація
У роботі досліджено особливості формування інвестиційного портфеля в умовах економічної нестабільності. Проаналізовано класичні підходи до портфельного інвестування, зокрема модель Г. Марковіца, та обґрунтовано необхідність їх адаптації до сучасних умов підвищеної волатильності фінансових ринків. Визначено ключові чинники впливу на структуру портфеля в умовах невизначеності, серед яких інфляційні ризики, макроекономічні коливання та геополітичні фактори. Доведено доцільність застосування комплексного підходу, що передбачає диверсифікацію активів, сценарний аналіз, стрес-тестування та регулярне ребалансування. Обґрунтовано, що в сучасних умовах пріоритетом управління інвестиційним портфелем стає не лише максимізація прибутковості, а й забезпечення фінансової стійкості та контролю ризиків.
Ключові слова
інвестиційний портфель, економічна невизначеність, диверсифікація, ризик, адаптивне управління, оптимізація, волатильність.
Посилання
1. Андрушкевич Н. В., Фімяр С. В., Блакита В. О. Формування і управління інвестиційним портфелем. Економічний вісник НТУУ «КПІ». 2024. № 30. С. 77–80. URL: https://ev.fmm.kpi.ua/article/view/314268/305153
2. Іоргачова М. І., Ковальова О. М. Формування оптимального інвестиційного портфеля: ключові етапи. Економіка та суспільство. 2025. № 72. С. 618–622. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/5772/5713
3. Рисін В., Кормушин Я. Інвестиційний портфель індивідуального інвестора: класифікація, критерії формування та управління. Фінансовий простір. 2024. № 3-4. С. 46–53. URL: https://fp.lnu.edu.ua/index.php/fp/article/view/981/1288
4. Judijanto L., Mendrofa Y., Harsono I., Sebayang P., Johari F. Modern approaches to risk management in investment portfolios: strategies in market volatility. International Journal of Financial Economics (IJEFE). 2026. Vol. 1, No. 10. P. 363–370 URL: https://wikep.net/index.php/IJEFE/article/view/964/794
5. Мороз К. В. Роль фінансових інструментів у формуванні інвестиційного портфеля: монографія. Київ : КНЕУ, 2024. 210 с.
2. Іоргачова М. І., Ковальова О. М. Формування оптимального інвестиційного портфеля: ключові етапи. Економіка та суспільство. 2025. № 72. С. 618–622. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/5772/5713
3. Рисін В., Кормушин Я. Інвестиційний портфель індивідуального інвестора: класифікація, критерії формування та управління. Фінансовий простір. 2024. № 3-4. С. 46–53. URL: https://fp.lnu.edu.ua/index.php/fp/article/view/981/1288
4. Judijanto L., Mendrofa Y., Harsono I., Sebayang P., Johari F. Modern approaches to risk management in investment portfolios: strategies in market volatility. International Journal of Financial Economics (IJEFE). 2026. Vol. 1, No. 10. P. 363–370 URL: https://wikep.net/index.php/IJEFE/article/view/964/794
5. Мороз К. В. Роль фінансових інструментів у формуванні інвестиційного портфеля: монографія. Київ : КНЕУ, 2024. 210 с.
Повний текст:
PDF