КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, 
Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2026)

Розмір шрифта: 
Застосування диференцільних рівнянь у фінансовому аналізі біржових коливань
Данііл Володимирович Ходорович, Владислав Олегович Гаврилюк, Майя Борисівна Ковальчук

Остання редакція: 2025-12-07

Анотація


Стохастичні диференціальні рівняння є фундаментальним математичним апаратом для моделювання хаотичної динаміки фінансових ринків. Вони забезпечують потужні методи для кількісного опису та прогнозування біржових коливань, оцінки ризиків та визначення справедливої вартості складних фінансових інструментів. Такі моделі, як геометричний броунівський рух та рівняння Орнштейна-Уленбека, дозволяють формалізувати ключові ринкові явища - трендову складову, волатильність та середньореверсійні властивості. Найвищим практичним досягненням застосування цих методів стало виведення рівняння Блека-Шоулза, яке революціонізувало світ фінансів та започаткувало сучасну теорію оцінки похідних інструментів. Незважаючи на певні обмеження, апарат диференціальних рівнянь залишається незамінним інструментом у арсеналі сучасного фінансового аналітика та квантового дослідника.


Ключові слова


диференціальні рівняння, фінансовий аналіз, біржові коливання, стохастичні диференціальні рівняння, модель Блека-Шоулза, геометричний броунівський рух, волатильність.

Посилання


-

Повний текст: PDF