КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, 
Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2025)

Розмір шрифта: 
Особливості розробки програмного модуля прогнозування цін акцій фондового ринку
Олександр Федорович Шевчук, Яна Віталіївна Краснолуцька

Остання редакція: 2025-06-05

Анотація


У роботі представлено розробку програмного модуля для прогнозування цін акцій фондового ринку на основі моделі ARIMA. Система дозволяє аналізувати часові ряди, здійснювати перевірку стаціонарності, виконувати логарифмічну трансформацію та диференціювання ряду. Історичні дані про котирування акцій завантажуються через API Yahoo Finance. Результати прогнозування відображаються у зручному графічному інтерфейсі, реалізованому на платформі Streamlit. Додатково реалізовано модулі новин і інвестиційного калькулятора. Розроблений модуль є гнучким, масштабованим і придатним до практичного використання в інвестиційній діяльності.

Ключові слова


фондовий ринок; прогнозування; ARIMA; часові ряди; Streamlit; фінансові дані

Посилання


1. Татарин Н., Олійник О. Фондовий ринок як один із елементів фінансового ринку: історія та його сучасний стан в Україні. Молодий вчений. 2023. № 3 (115), С. 334-337. URL: https://molodyivchenyi.ua/index.php/journal/article/view/5794


2. Олешко Т., Попик Н., Турченюк Д. Процес моделювання ризиків фінансових інвестицій. Економіка та суспільство. 2023. № 56. https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-56-111


3. Box G. E. P., Jenkins G. M., Reinsel G. C., Ljung G. M. (2015). Time series analysis: Forecasting and control (5th ed.). Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons Inc. https://doi.org/10.1111/jtsa.12194


4. Яровий А.А., Шевчук О.Ф., Козловський А.В., Паночишин Ю.М., Сімончук С.В. Використання ARIMA моделей для прогнозування загального рівня злочинності в Україні. Український журнал інформаційних технологій. 2024. Т. 6 (2). С. 49-56. https://doi.org/10.23939/ujit2024.02.049


Повний текст: PDF