Розмір шрифта:
УДОСКОНАЛЕНА МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ ПРИ ІНВЕСТУВАННІ В КРИПТОВАЛЮТУ
Остання редакція: 2024-12-07
Анотація
У роботі досліджуються підходи до оцінки ризиків інвестування в криптоактиви, зокрема методи вартісної оцінки ризику (VaR, CVaR) та їхні обмеження в умовах високої волатильності ринків. Запропоновано вдосконалений підхід до оцінювання ризику на основі авторегресійних моделей інтегрованого ковзного середнього (ARIMA), що дозволяє враховувати приховані закономірності часових рядів. Уведено індикатор ризику (R), який враховує середню похибку прогнозу для підвищення точності оцінки. Розглядається можливість використання моделей ARIMAX для інтеграції екзогенних факторів, таких як ринкові індикатори, для більш гнучкого та точного прогнозування ризиків інвестування.
Ключові слова
криптовалюта; ризик; прогнозування ціни; моделювання; сryptocurrency; risk; price forecasting; modeling
Повний текст:
PDF